[[実践 時系列解析]] 6.2.2 移動平均モデル - 異なる過去の時刻に発生した多数の独立したイベントが、過程の現在値に影響を与えていて、個々のイベントが独立に寄与している。 - 各時点の値が、最近の過去の「誤差」項の関数で表される。 - 誤差項は互いに独立 - [[ARとMAの等価性]] - 線形方程式に含まれる項が過程自体の現在と過去の値ではなく、現在と過去の誤差項を参照していることを除く - MAモデルは[[移動平均]]ではない。 - パラメータに一切制約を課す必要なく、弱定常を示す q 次のMAモデル $y_{t} = \mu +e_{t} + \theta_{1} \times e_{t-1} + \theta_{2} \times e_{t-2} \cdots + \theta_{q} \times e_{t-q}$ - 経済では、誤差項をシステムの「ショック」と呼ぶ - 電気工学では、[[インパルス系列]]