[Structural break - Wikipedia](https://en.wikipedia.org/wiki/Structural_break) > 計量経済学や統計学において、構造変化とは、回帰モデルのパラメータにおける予期せぬ経時的変化のことであり、一般に、巨大な予測誤差やモデルの信頼性の欠如につながる可能性があります。 この問題は、係数の安定性の欠如がしばしば予測の失敗を引き起こすため、日常的に構造の安定性をテストしなければならないと主張したDavid Hendryによって広まりました[1][2][3] 。構造安定性 - すなわち、回帰係数の時不変性 - は、線形回帰モデルのすべてのアプリケーションで中心的な問題です[4]。 - [[変化点と構造変化]] - [[Change points and structual breaks]] - [[Testing for unit roots and structural breaks]] - [[jenkspy]]