[[分散]]の最小化。 --- [Ordinary least squares - Wikipedia](https://en.wikipedia.org/wiki/Ordinary_least_squares) > 統計学において、線形回帰モデルにおける未知のパラメータを推定するための線形最小二乗法の一種である普通最小二乗法（OLS）。OLSは、最小二乗の原理によって説明変数のセットの線形関数のパラメータを選択する：与えられたデータセットで観察された従属変数（観察されている変数の値）と独立変数の線形関数によって予測されるそれらの間の差の二乗の合計を最小化することです。 --- 最小二乗法の数学的性質 http://www2.toyo.ac.jp/~mihira/keizaitoukei2014/ols1.pdf