[[単位根検定]]の手法。 大阪大学の時系列分析の講義。 http://www2.econ.osaka-u.ac.jp/~tanizaki/class/2005/econome.grad/0709/coint.pdf $X_{t}$がAR(1)過程に従うものとする。 $X_{t} = \theta X_{t-1} + \mu_{t}$ - $u_{4}$はt=1,2,...nについてそれぞれ独立に平均0、分散$\sigma^{2}$の分布に従うものとする。