- 帰無仮説：[[単位根]] - 対立仮説：[[確率過程]]が単位円の外側に根を持つこと、これは通常、定常性またはトレンド定常性と同等である。 [[DF検定]] [[拡張Dickey-Fuller検定]] [[Phillipps-Perron検定]] [[Zivot-Andrews検定]] [[ADF-GLS検定]] > 最も単純な検定はDF検定である。ADF検定とPP検定は，DF検定に似ているが，ラグを補正している．ADFはラグを含めることで、PP検定は[[検定統計量]]を調整することで補正する。 [time series - What is the difference between a stationary test and a unit root test? - Cross Validated](https://stats.stackexchange.com/questions/30569/what-is-the-difference-between-a-stationary-test-and-a-unit-root-test/235916#235916)より引用 - DF検定とADF検定は、[[単位根]]に近い根と単位根を区別する能力が弱い。 - > 標本サイズが小さい場合、単位根の偽陽性は割とよくある。 - > ほとんどの検定は、非定常時系列につながる可能性があるありとあらゆる種類の問題に対する検定を行うものではない。例えば、一部の検定は、平均値か分散(両方ではない)が定常かど うかに限定した検定を行う。他の検定は、分布をより全般的に調べる。検定を用いる際には、 適用する検定の限界を理解し、その限界と(自分が考える)データの性質との整合性を確保す ることが重要。 [[実践 時系列解析]] 3.2.1.2 ”定常性の定義と拡張ディッキー‐ フラー検定” より引用