[Unit root - Wikipedia](https://en.wikipedia.org/wiki/Unit_root) [単位根 - Wikipedia](https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%98%E4%BD%8D%E6%A0%B9) - 線形な[[確率過程]]の[[特性方程式]]の根の一つが1である場合、単位根を持つ。 - 特性方程式の他の根が単位円の内側にある場合、つまり、モジュラス（絶対値）が1より小さい場合、確率過程の最初の差分は定常となるが、そうでない場合は、確率過程を定常にするためには、複数回の差分が必要。 - 系列が単位根を持つことが分かっているならば、その系列の差分は定常となる。例えば、系列 $Y_{t}$ が I(1) ならば、系列 $\Delta Y_{t}=Y_{t}-Y_{t-1}$は I(0)（定常）である。ゆえにこれを[[差分定常過程]]と呼ぶ。 --- [単位根について - Qiita](https://qiita.com/s-yonekura/items/bfd96a5eebc5eaea4852)