予測方法の評価、選択について。慶應義塾大学 長倉大輔 [user.keio.ac.jp/~nagakura/zemi/Forecasting.pdf](http://user.keio.ac.jp/~nagakura/zemi/Forecasting.pdf) - サンプル内予測とサンプル外予測の違いは主に未知パラメーター θ を推定するのに用いるデータの違い ## サンプル内予測 - サンプル内予測ではまず未知パラメータ θ を観測されたデータ全てを用いて推定する。 ## サンプル外予測 パラメーターの推定に用いるデータと予測の評価に用いるデータを分ける - サンプル外予測１：S時点までのデータを用いて$\theta$を推定する。 - サンプル外予測２：推定値を逐次更新していくやり方 - サンプル外予測３：ローリングウィンドウによって予測値を計算 - 1と2をあわせたもの。